СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Оценяване на портфейлния пазарен риск чрез метода „стойност под риск“ (VaR) – историческа симулация


Автори:
Сергей Радуканов

Страници: 81-91

Резюме:

One of the main VaR methods on theoretical aspect – Historical Simulation to Portfolio is explained in this article. Portfolio market risk measurement is carried out towards the shares of the particular companies – The Procter & Gamble Company (PG), Toyota Motor Corporation (TM) and Nokia Corporation (NOK).


Ключови думи:

Market Risk; Value-at-Risk; Returns; Portfolio.

Изтегляне


135 изтегляния от 10.6.2019 г.