СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
Всички списания Социално-икономически анализи (2019) Том 11 Брой 1 Статия 11

Оценяване на портфейлния пазарен риск чрез метода „стойност под риск“ (VaR) – историческа симулация


Автори:
Сергей Радуканов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 81-91
DOI: https://doi.org/10.54664/DEIK5245

Резюме:


One of the main VaR methods on theoretical aspect – Historical Simulation to Portfolio is explained in this article. Portfolio market risk measurement is carried out towards the shares of the particular companies – The Procter & Gamble Company (PG), Toyota Motor Corporation (TM) and Nokia Corporation (NOK).


Ключови думи:

Market Risk; Value-at-Risk; Returns; Portfolio.

Изтегляне

Оценяване на портфейлния пазарен риск чрез метода „стойност под риск“ (VaR) – историческа симулация

945 изтегляния от 10.6.2019 г.
Изтегляния по държави
France  (8) / Portugal  (1) / United Kingdom  (2) / United States  (58) / Oman  (1) / Germany  (16) / NA (793) / Russian Federation  (10) / China  (6) / India  (2) / Sweden  (8) / Bulgaria  (34) / Egypt  (2) / Thailand  (1) / Ukraine  (3)