Оценяване на пазарния риск чрез методологията „Стойност под риск” (VaR) – особености и приложение
Автори:
Сергей
Радуканов
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Страници:
182-
194
Резюме:
The article explains the main VaR methods in theory - relativistic, historical simulation and Monte Carlo simulation. There are highlighted their advantages, disadvantages and scope of application. Also are outlined the baseline stages of calculation with MS EXSEL. The market risk is measured against the shares of Pepsico, Inc.
Ключови думи:
market risk, value at risk, return, single asset
Изтегляне
4042 изтегляния от 23.12.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (1813)
/
Austria
(2)
/
Bulgaria
(722)
/
Canada
(1)
/
China
(6)
/
Cote D'Ivoire
(2)
/
Cyprus
(3)
/
Egypt
(2)
/
Europe
(10)
/
France
(5)
/
Germany
(54)
/
Greece
(13)
/
Ireland
(2)
/
Macedonia
(3)
/
Malaysia
(2)
/
Morocco
(3)
/
Netherlands
(1)
/
Portugal
(1)
/
Romania
(959)
/
Russian Federation
(10)
/
Spain
(1)
/
Sweden
(1)
/
Switzerland
(1)
/
Turkey
(3)
/
Ukraine
(7)
/
United Kingdom
(28)
/
United States
(387)